公告日期：2022-10-25

招商中证浙江 100 交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
2022 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证浙江 100ETF

场内简称 浙江 100ETF

基金主代码 159815

交易代码 159815

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日

报告期末基金份额总额 30,038,687.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、股票投资策略

本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份券的构成
及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份券及其权
重的变化进行相应调整。当预期成份券发生调整和成份券发生
配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基
金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导
投资策略 致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

2、债券投资策略

本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内
财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理
的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资
产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金


管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对
价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降
低跟踪误差。

3、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券
标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和
提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的
投资决策。
……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。