公告日期：2024-12-13

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摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接
基金(摩根中证A500ETF联接Y)基金产品资料概要
更新
编制日期:2024年12月12日
送出日期:2024年12月13日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称摩根中证A500ETF联接基金代码022436
下属基金简称摩根中证A500ETF联接
Y下属基金代码022911
基金管理人摩根基金管理(中国)
有限公司基金托管人平安银行股份有限公司
基金合同生效日2024-11-11
基金类型其他类型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
基金经理韩秀一
开始担任本基金
基金经理的日期2024-11-11
证券从业日期2019-07-19
其他
1、本基金为指数基金、联接基金。
2、《基金合同》生效后,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量
不满二百人或者基金资产净值低于五千万元人民币情形的,基金合同
终止,不需召开基金份额持有人大会。
注:本基金自2024年12月13日起增加Y类基金份额。Y类基金份额是指针对个人养老
金投资基金业务设立的基金份额。Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵
守个人养老金账户管理的相关规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。
投资目标通过对目标ETF的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回
报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股。为更好地
实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、存托凭证、衍生工具
(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含
分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、2/4
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%;每个交易日
日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金
应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股
指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
构的规定执行。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以
调整上述投资品种的投资比例。
本基金的标的指数为中证A500指数。
主要投资策略
本基金为摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,
通过将基金资产主要投资于目标ETF,以实现对标的指数的跟踪。本基
金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过
4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范
围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了提高投资
效率,基金还可以根据风险管理原则,少量投资于股指期货、股票期
权和其他经中国证监会允许的衍生工具等。
目标ETF投资策略:为了实现追踪误差最小化,本基金投资于目标ETF
的资产不低于基金资产净值的90%。本基金主要通过申购、赎回或二
级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式
进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无需召开基金
份额持有人大会。本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素
的基础上,决定采用申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF
的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间
的套利,以增强基金收益。
此外,本基金的其他投资策略还包括:股票投资策略;金融衍生品投
资策略;债券投资策略;融资及转融通证券出借策略;存托凭证投资
策略等。
业绩比较基准中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为ETF联接基金,具有与目标ETF相似的风险收益特征。目标ETF
为股票型指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场
基金、债券型基金和混合型基金,且具有与标的指数以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。
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