公告日期：2025-04-22

摩根沪深 300 指数增强型发起式证券投资
基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 摩根沪深 300 指数增强发起式

基金主代码 017445

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 25,429,219.99 份

在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化
投资目标 的方法进行积极的组合管理与严格的风险控制，力争
实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期
增值。

1、资产配置策略

本基金为指数增强型基金，股票资产占基金资产的比
例不低于 80%，一般情况下将保持资产配置的基本稳

定。基金运作过程中，将综合考量系统性风险、股票
资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素，
对基金资产配置做出合适调整。

2、股票投资策略

投资策略 本基金属于指数增强型股票基金，一方面采用指数化
被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量
化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。力争控
制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过

7.75%。

本基金所采用的股票量化投资模型主要包含三个部

分，以实现股票收益预测，风险控制和跟踪误差控

制。这三个部分包括收益预测模型，风险模型和组合

优化模型。
收益预测模型以量化投资团队开发的多因子选股模型 和事件驱动策略为基础，深入分析个股的估值水平、 盈利指标、波动指标、运营指标、市场情绪面等指
标，根据行情变化进行动……
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